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已完成跳踉摆荡与中国股市风险溢价切磋

整理时间:2019-04-15 00:25 热度:°C

  19 6 Vol. 19 No. 6

  第 卷第 期 管 理 科 学 学 报

  2016 6 JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA Jun. 2016

  年 月

  ①

  已完成跳踉摆荡与中国股市风险溢价切磋

  —

  ——基于股票构成视角

  1,2 3 1,2 2*

  老国进 ,刘晓帮 ,谢沛霖 ,赵向琴

  (1. , 361005 ;2. , 361005 ;

  厦门父亲学王亚南经济切磋院 厦门 厦门父亲学经济学院金融系 厦门

  3. , 570228)

  海南父亲学旅游学院 海口

  : 5 , Fama-French25

  摘要 基于我国股市 分钟高频数据为切磋范本 采取匪参数方法估计了 个

  ( 、 、 ), :

  股票构成的已完成跳踉摆荡比值的首要成分 规模 均值 规范差和顶臻比值等 实证剖析标注皓

  (1) ( )

  已完成跳踉摆荡的首要成分却经度过线性和匪线性 提交叉项 方法预测全片断股票构成的超

  额进款比值. (2)已完成跳踉摆荡比值成分在壹定程度上却以经度过线性方法说皓股票构成的左右截

  面进款. (3)已完成跳踉摆荡比值能是Fama-French 叁因儿子模具中规模因儿子和账面市值比因儿子

  的面前驱者触动要斋.

  : ; ;Fama-French

  bet36备用 股票构成风险溢价 已完成跳踉摆荡比值 叁因儿子模具

  中图分类号:F830.9 ;F830.59 ;F832.5 文件标注识码:A 文字编号:1007 -9807 (2016)06 -0098 -16

  却 ,

  0 伸 言 以更正确估计已完成跳踉摆荡比值 并剖析了已

  完成摆荡比值中的就续成分和跳踉成分在说皓风险

  溢价上的不一贡献. Todorov 和Bollerslev [8]运用市

  跳 ,

  跃是股票标价运触动中的要紧即兴象 日日包

  ,

  值最父亲四什条个股及其构成的跳踉摆荡比值 发皓

  ,

  含注要紧的信息 故此在金融学中受到了普遍的

  已完成跳踉摆荡比值与就续摆荡比值在说皓风险溢价

  .


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